Panel EGARCH
Panel EGARCH extends Nelson's (1991) Exponential GARCH model to a panel setting, allowing conditional variance to evolve asymmetrically over time for each cross-sectional unit. The log specification ensures non-negative variance without parameter constraints, and the leverage term distinguishes whether negative shocks amplify volatility more than positive ones of equal magnitude.
Înregistrare sursă
Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. · DOI 10.2307/2938260
- Tsay, R. S. (2010). Analysis of Financial Time Series (3rd ed.). Wiley. · ISBN 978-0470414354
Afirmații curate
Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.
Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.
Metode conexe
Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.