Înregistrare dovezi metodologice
Nonlinear ARCH model
The Nonlinear ARCH (NARCH) model, introduced by Higgins and Bera (1992), extends Engle's original ARCH framework by allowing the power transformation of volatility to be estimated from the data rather than fixed at two. This flexibility captures a broader class of volatility dynamics observed in financial and macroeconomic time series.
Înregistrare sursă
Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.
Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
Înregistrare metodologică taxonomică · regression-model / econometrics
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. · DOI 10.2307/2526988
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. · DOI 10.2307/1912773
Afirmații curate
Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.
Încă nu există afirmații curate
Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.
Metode conexe
Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.