Înregistrare dovezi metodologice
Bayesian VAR
Bayesian VAR adds Minnesota or other prior distributions to a vector autoregressive model to control over-parameterisation. Introduced by Litterman (1986) and extended to high dimensions by Bańbura, Giannone and Reichlin (2010), it outperforms classical VAR on short series and high-dimensional macroeconomic forecasts.
Înregistrare sursă
Citările sunt copiate integral din înregistrarea sursă a metodei. Nu se inferă nicio verificare la nivel de afirmație din acestea.
Bayesian Vector Autoregression
Înregistrare metodologică taxonomică · regression-model / econometrics
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. · DOI 10.1080/07350015.1986.10509491
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. · DOI 10.1002/jae.1137
Afirmații curate
Afirmațiile sunt stocate în registrul dovezilor, fiecare cu propria evaluare.
Încă nu există afirmații curate
Această vizualizare nu inventează o evaluare a afirmației dacă registrul nu conține una.
Metode conexe
Generate din graful metodelor și afișate ca relații sugerate automat — nu se inferă nicio afirmație de dovadă.