Teste Qui-Quadrado Robusto
O teste qui-quadrado robusto estende o framework clássico de qui-quadrado de Pearson para permanecer confiável quando as suposições padrão — especialmente a regra da contagem mínima esperada por célula — são violadas. Usando estatísticas de divergência de potência (Cressie & Read, 1984) ou correções baseadas em reamostragem, ele produz inferências válidas para tabelas de contingência esparsas, amostras pequenas e dados categóricos desbalanceados onde a aproximação ordinária de qui-quadrado falha.
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Fontes
- Cressie, N., & Read, T. R. C. (1984). Multinomial goodness-of-fit tests. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 46(3), 440–464. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1984.tb01318.x ↗
- Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis (2nd ed.). Wiley-Interscience. ISBN: 978-0471360933
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Chi-Square Test of Independence / Goodness-of-Fit. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/statistics/robust-chi-square-test
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- Teste Qui-Quadrado de IndependênciaEstatística↔ compare
- Teste exato de FisherEstatística↔ compare
- Teste exato robusto de FisherEstatística↔ compare
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