Time-varying parameter quantile-on-quantile regression
TVP-QQ regression extends the quantile-on-quantile (QQ) framework by allowing the slope coefficients to evolve over time. It maps how the quantiles of a predictor variable affect the quantiles of an outcome differently across the joint distribution and across different time periods, uncovering dynamic, heterogeneous dependence structures that standard regression cannot detect.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. · DOI 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
- Bouri, E., Gupta, R., & Vo, X. V. (2021). Jumps in geopolitical risk and the cryptocurrency market: The singularity of Bitcoin. Defence and Peace Economics, 33(2), 150–161. · URL
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.