Robust GLS
Robust GLS extends classical Generalized Least Squares by pairing GLS coefficient estimation with heteroscedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) standard errors, or by using M-estimation within the GLS framework. It corrects for non-spherical errors — heteroscedasticity, autocorrelation, or both — while also guarding inference against misspecification of the error covariance structure.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson. Chapter 9: The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity. · ISBN 978-0131395381
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. · DOI 10.2307/1912934
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.