Panel ARMA model
The Panel ARMA model extends the classical Autoregressive Moving Average (ARMA) framework to panel data, allowing each cross-sectional unit to carry an individual effect while the within-unit error dynamics follow an ARMA(p, q) process. It captures both autocorrelation and moving-average dependence in panel residuals, yielding efficient estimates when the error structure is correctly specified.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. · ISBN 978-0470518861
- Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. · ISBN 978-0521522717
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.