Maki Cointegration Test
The Maki cointegration test extends cointegration testing to allow for an unknown number of endogenously-determined structural breaks in the cointegrating relationship. Introduced by Maki (2012), it builds on Gregory and Hansen (1996), enabling detection of cointegration even when relationships shift due to policy changes, institutional reforms, or fundamental regime shifts. This is essential for applied time-series work where structural change is common.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. · DOI 10.1016/j.econmod.2012.04.022
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. · DOI 10.1016/0304-4076(69)41685-7
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.