Hierarchical Kalman Filter
The Hierarchical Kalman Filter (HKF) extends the classic Kalman filter to systems with multiple levels or scales of state representation. It applies Kalman recursions at each level of a hierarchy — from coarse to fine resolution or from global to local subsystems — and passes information across levels via upward and downward sweeps, producing optimal linear state estimates throughout a structured state-space.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Chou, K. C., Willsky, A. S., & Benveniste, A. (1994). Multiscale recursive estimation, data fusion, and regularization. IEEE Transactions on Automatic Control, 39(3), 464–478. · DOI 10.1109/9.280746
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. · ISBN 978-1107619289
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.