Registro de evidência do método

Dolado-Lütkepohl Causality

The Dolado-Lütkepohl (DL) test, introduced by Dolado and Lütkepohl (1996), is a modified Wald procedure for testing Granger causality in vector autoregressive (VAR) systems whose variables may be integrated or cointegrated. By fitting a VAR of slightly higher order than necessary and restricting the Wald statistic to the first p lag blocks, the test recovers the standard chi-squared limiting distribution without requiring pre-testing for cointegration or transformation to error-correction form.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Dolado-Lütkepohl Granger Causality Test

Registro de método taxonômico · hypothesis-test / econometrics

Dolado, J. J., & Lütkepohl, H. (1996). Making Wald tests work for cointegrated VAR systems. Econometric Reviews, 15(4), 369–386. · DOI 10.1080/07474939608800362

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Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.

Used in the same domainGranger Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketToda-Yamamoto Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.