Cross-Quantilogram
The cross-quantilogram extends the cross-correlogram concept to quantile pairs of two time series, measuring dependence at different quantile levels. Introduced by Linton and Whang (2012), it captures how shocks at specific quantile levels in one series relate to movements in another, enabling asymmetric dependence analysis. This approach is particularly valuable when downside and upside risk correlations differ materially.
Registro de origem
Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.
- Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. · URL
- Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. · URL
Alegações curadas
Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.
Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.
Métodos relacionados
Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.