Registro de evidência do método

BK Filter

The Baxter-King (BK) band-pass filter, introduced by Marianne Baxter and Robert King in 1999, is a linear symmetric moving-average filter designed to isolate cyclical fluctuations in macroeconomic time series that fall within a specified range of periodicities. It removes both very low-frequency trends and very high-frequency noise, retaining only the business-cycle component—typically oscillations with a period of six to thirty-two quarters for quarterly data.

Sources recorded, not reviewed

Registro de origem

Citações copiadas literalmente do registro de origem do método. Nenhuma verificação em nível de alegação é inferida delas.

Baxter-King Band-Pass Filter

Registro de método taxonômico · process-pipeline / econometrics

Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. · DOI 10.1162/003465399558454

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Alegações curadas

Alegações persistidas no livro-razão de evidências, cada uma com sua própria avaliação.

Ainda não há alegações curadas

Esta visualização não inventa uma avaliação de alegação quando o livro-razão não a possui.

Métodos relacionados

Gerado a partir do grafo de métodos e mostrado como relações sugeridas por máquina — nenhuma alegação de evidência é inferida.