Teste do Fator de Bayes
O teste do fator de Bayes, formalizado por Harold Jeffreys em 1961, é um método bayesiano para comparar duas hipóteses concorrentes. Em vez de retornar um veredito binário de rejeitar/reter, ele produz uma razão contínua BF₁₀ que quantifica o quão mais (ou menos) prováveis são os dados sob a hipótese alternativa H₁ do que sob a hipótese nula H₀.
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Fontes
- Jeffreys, H. (1961). Theory of Probability (3rd ed.). Clarendon Press / Oxford University Press. ISBN: 978-0198503682
- Kass, R. E. & Raftery, A. E. (1995). Bayes Factors. Journal of the American Statistical Association, 90(430), 773–795. DOI: 10.1080/01621459.1995.10476572 ↗
Como citar esta página
ScholarGate. (2026, June 1). Bayes Factor Hypothesis Test. ScholarGate. https://scholargate.app/pt/bayesian/bayes-factor-test
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- Regressão BayesianaBayesiano↔ compare
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- Cadeia de Markov Monte Carlo (MCMC)Bayesiano↔ compare
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