Block Bootstrap (Moving Block i stacjonarny)
Bootstrap blokowy to metoda resamplingu dla zależnych, skorelowanych szeregów czasowych: zamiast resamplingu pojedynczych obserwacji, resampluje całe bloki kolejnych obserwacji, dzięki czemu zachowana jest struktura korelacji szeregowej. Wariant z ruchomym blokiem został wprowadzony przez Künscha (1989), a wariant stacjonarny przez Politis i Romano (1994).
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymacja bootstrapowaStatystyka↔ compare
- Resampling JackknifeStatystyka↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Test permutacyjny (randomizacyjny)Statystyka↔ compare
- Regresja kwantylowaEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →