Najlepsze Cykle Handlowe
Najlepsze Cykle Handlowe (TTC) to algorytm alokacji dóbr niedzielnych między agentów, zapewniający efektywność Pareto i racjonalność indywidualną. Opracowany przez Lloyda Shapleya i Herberta Scarfa w 1974 roku, algorytm identyfikuje cykle wymian w grafie preferencji, realizuje te wymiany i iteracyjnie powtarza proces, dopóki dalsze wymiany nie przynoszą korzyści. TTC jest szeroko stosowany w wymianie nerek i alokacji mieszkań ze względu na swoją efektywność i prostotę implementacji.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Mapa metod
Sąsiedztwo pokrewnych metod — wybierz węzeł, aby je zgłębić.
Źródła
- Shapley, L. S., & Scarf, H. (1974). On cores and indivisibility. Journal of Mathematical Economics, 1(1), 23-37. DOI: 10.1016/0304-4068(74)90033-0 ↗
- Roth, A. E., Sönmez, T., & Ünver, M. U. (2008). Efficient kidney exchange: Coincidence of wants in markets with compatibility. American Economic Review, 97(3), 828-851. DOI: 10.1257/aer.97.3.828 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Top Trading Cycles and Chains. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/game-theory/top-trading-cycles
Która metoda?
Zestaw tę metodę z najbliższymi jej krewnymi i czytaj je obok siebie — biblioteka kładzie księgi na stole; wybór należy do Ciebie.
- Równowaga Nasha BayesaTeoria gier↔ porównaj
- Algorytm Gale’a-ShapleyaTeoria gier↔ porównaj
- Model główny-agentTeoria gier↔ porównaj
- Mechanizm VCG (Vickrey-Clarke-Groves)Teoria gier↔ porównaj
Cytowana przez
Similar methods
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →