Phillips-Ouliaris Test
The Phillips-Ouliaris test, introduced by Phillips and Ouliaris in their 1990 Econometrica article, is a residual-based nonparametric procedure for testing the null hypothesis of no cointegration among a set of integrated I(1) time series. It corrects OLS residuals from a cointegrating regression for serial correlation and endogeneity using kernel-based long-run variance estimators, yielding two statistics—Z_alpha (variance-ratio) and Z_t (normalized coefficient)—whose asymptotic distributions are tabulated specifically for systems with multiple stochastic regressors.
Zapis źródłowy
Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.
Wyselekcjonowane twierdzenia
Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.
Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.
Powiązane metody
Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.