Zapis dowodowy metody

Hatemi-J Asymmetric Causality

The Hatemi-J asymmetric causality test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2012, extends the Granger causality framework to allow causal relationships between the positive and negative components of integrated time series to differ. By decomposing each series into cumulative positive and negative partial sums and embedding the Toda-Yamamoto approach within a VAR, the test enables researchers to distinguish whether positive shocks, negative shocks, or both drive causation between economic variables.

Sources recorded, not reviewed

Zapis źródłowy

Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.

Hatemi-J Asymmetric Causality Test

Taksonomiczny zapis metody · hypothesis-test / econometrics

Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. · DOI 10.1007/s00181-011-0484-x

Otwórz pełną metodę

Wyselekcjonowane twierdzenia

Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.

Brak wyselekcjonowanych twierdzeń

Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.

Powiązane metody

Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.

Used in the same domainGranger Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHatemi-J Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketToda-Yamamoto Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.