Zapis dowodowy metody

Driscoll-Kraay SE

Driscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. Introduced by Driscoll and Kraay in 1998, the method corrects inference when residuals exhibit cross-sectional dependence, serial autocorrelation, and heteroskedasticity simultaneously—problems common in macroeconomic and international finance panels where units such as countries or industries share common shocks.

Sources recorded, not reviewed

Zapis źródłowy

Cytaty skopiowane dosłownie z zapisu źródłowego metody. Nie należy z nich wywnioskować weryfikacji na poziomie twierdzenia.

Driscoll-Kraay Standard Errors

Taksonomiczny zapis metody · regression-model / econometrics

Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. · DOI 10.1162/003465398557825

Otwórz pełną metodę

Wyselekcjonowane twierdzenia

Twierdzenia utrwalone w rejestrze dowodowym, każde z własną oceną.

Brak wyselekcjonowanych twierdzeń

Ten widok nie tworzy oceny twierdzenia, jeśli rejestr jej nie zawiera.

Powiązane metody

Wygenerowane z grafu metod i pokazane jako sugerowane przez maszynę powiązania — nie należy z nich wywnioskować twierdzenia dowodowego.

Same method familyNewey-West HACmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainPesaran CD Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.