Zmienne instrumentalne dla danych panelowych (Panel IV / 2SLS)
Zmienne instrumentalne dla danych panelowych łączą moc korygowania błędów instrumentalnych (IV) z wariancją wewnątrzjednostkową wykorzystywaną przez metody danych panelowych. Rozwiązuje to problem endogeniczności — pominiętych zmiennych, odwrotnej przyczynowości lub błędu pomiaru — w ustawieniach podłużnych, gdzie obserwacje są powtarzane dla jednostek i w czasie. Kamieniem milowym są wkład Hausmana (1978) w testowanie specyfikacji i Arellano i Bonda (1991) w panelowe IV oparte na GMM.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 3). Instrumental Variables Estimation in Panel Data Settings. ScholarGate. https://scholargate.app/pl/causal-inference/panel-data-instrumental-variables
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regresja metodą dwuetapową najmniejszych kwadratów (2SLS / IV)Ekonometria↔ compare
- Metoda różnic w różnicach (Diff-in-Diff)Ekonometria↔ compare
- Metoda zmiennych instrumentalnych (IV) do wnioskowania przyczynowegoEkonomika zdrowia↔ compare
- Model efektów stałych dla danych panelowychEkonometria↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →