Metody odporne i kwantylowe
18 — metody w tej rodzinie.
Wyróżnione
Błędy standardowe odporne na heteroskedastyczność (HC)Heteroscedasticity-robust standard errors are a correction to the covariance matrix of an OLS regression that yields valid inference when the error variance is not constant. IntrodRegresja HuberaHuber regression is a robust linear regression method, introduced by Peter J. Huber in 1964, that resists the influence of outliers by treating small and large residuals differentlRegresja metodą najmniejszych przyciętych kwadratów (LTS)Least Trimmed Squares is a robust linear regression method introduced by Peter J. Rousseeuw in 1984. Instead of fitting all residuals, it estimates the coefficients by minimising tEstymatory M (regresja odporna)M-estimators are a robust generalisation of maximum likelihood estimation, formalised in the work of Peter J. Huber (Huber & Ronchetti, 2009). Instead of squaring every residual, tEstymacja MM dla regresji odpornejThe MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an MRegresja kwantylowa (warianty nieparametryczne)Quantile regression, introduced by Koenker and Bassett in 1978, models a chosen conditional quantile (such as the median or the 25th and 75th percentiles) of a continuous outcome r
Ścieżka lektury
Najczęściej przywoływane metody fundamentalne dla tego tematu, w kolejności ich powstawania — dobry punkt wyjścia, jeśli zaczynasz tu przygodę.
Wszystkie metody 18
Błędy standardowe odporne na heteroskedastyczność (HC)Regresja HuberaRegresja metodą najmniejszych przyciętych kwadratów (LTS)Estymatory M (regresja odporna)Estymacja MM dla regresji odpornejRegresja kwantylowa (warianty nieparametryczne)Regresja RANSACBadania wyjaśniające z użyciem metod odpornychRobust Gradient BoostingRobust LightGBMRegresja liniowa odpornaRegresja kwantylowa odpornaRegresja odpornaRobust Regression Discontinuity DesignSolidny XGBoostEstymator S dla regresji odpornejEstymator Theila-SenaRegresja odporna z estymatorem W (Welsch / Tukey Bisquare)