Regresja odporna z estymatorem W (Welsch / Tukey Bisquare)
Estymator W stanowi rodzinę odpornych wariantów estymatorów M dla regresji liniowej, które wykorzystują funkcje wagowe Tukey bisquare i Welsch, wprowadzone w pracach sięgających Beatona i Tukeja (1974). Ponieważ jego wagi szybko dążą do zera wraz ze wzrostem reszt, silniej opiera się wartościom odstającym niż estymator M Hubera.
Przeczytaj pełny opis metody
Zaloguj się na bezpłatne konto, aby przeczytać tę sekcję.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Źródła
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Jak cytować tę stronę
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/pl/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estymacja MM dla regresji odpornejStatystyka↔ compare
- Regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLS)Ekonometria↔ compare
- Estymator S dla regresji odpornejStatystyka↔ compare
- Estymator Theila-SenaStatystyka↔ compare
Cytowana przez
Widzisz błąd na tej stronie? Zgłoś go lub zaproponuj poprawkę →