Lilliefors' test for normalitet
Lilliefors' test er en goodness-of-fit-test som sjekker om en kontinuerlig utvalgsdata kommer fra en normalfordeling (eller eksponensialfordeling) når gjennomsnitt og varians er ukjente og estimert fra dataene. Testen ble introdusert av Hubert W. Lilliefors i 1967 og justerer de kritiske verdiene til Kolmogorov-Smirnov-testen slik at de forblir gyldige når fordelingens parametere er estimert, i stedet for å være kjent på forhånd.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/lilliefors-test
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Anderson-Darling normalitetstestStatistikk↔ sammenlign
- Fligner-Killeen-test for varianshomogenitetStatistikk↔ sammenlign
- Moods medianetestStatistikk↔ sammenlign
- Shapiro-Wilk normalitetstestStatistikk↔ sammenlign
- Kolmogorov-Smirnovs toetallsprøveStatistikk↔ sammenlign
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →