Metodebevisregister
Time-varying parameter ARDL bounds test
The time-varying parameter ARDL bounds test extends the classic Pesaran-Shin-Smith (2001) bounds testing framework by allowing regression coefficients to evolve continuously over time. It detects whether a long-run cointegrating relationship between variables exists and whether that relationship has been stable or shifting across the sample period.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Time-Varying Parameter Autoregressive Distributed Lag Bounds Test
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. · DOI 10.1002/jae.616
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. · DOI 10.2307/1910133
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.