Panel VARX
Panel VARX extends vector autoregression to heterogeneous panels with exogenous variables, enabling simultaneous modeling of multiple endogenous variables alongside observed external factors across many units. Introduced by Holtz-Eakin et al. (1988) and advanced by Canova and Ciccarelli (2013), it captures dynamic relationships within units while allowing parameters to vary across units. This framework is essential for macroeconomic panels and understanding cross-unit heterogeneity in responses to common shocks.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. · DOI 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. · DOI 10.2307/1913103
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.