Hatemi-J Asymmetric Causality
The Hatemi-J asymmetric causality test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2012, extends the Granger causality framework to allow causal relationships between the positive and negative components of integrated time series to differ. By decomposing each series into cumulative positive and negative partial sums and embedding the Toda-Yamamoto approach within a VAR, the test enables researchers to distinguish whether positive shocks, negative shocks, or both drive causation between economic variables.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.