Metodebevisregister
Bayesian TGARCH
Bayesian TGARCH combines the Threshold GARCH volatility model — which captures the asymmetric response of volatility to positive versus negative shocks — with full Bayesian inference via Markov Chain Monte Carlo sampling. The result is a principled, uncertainty-aware framework for modeling leverage effects and fat-tailed financial returns.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. · DOI 10.1016/0165-1889(94)90039-6
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. · ISBN 978-3-540-78656-6
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.