Robust Granger Causality
Robust Granger causality extends the classic Granger causality framework by using bootstrap-based or heteroscedasticity-robust critical values rather than asymptotic chi-squared tables. This makes the test reliable in finite samples and when the data exhibit non-normality, heteroscedasticity, or near-integration, settings where the standard F- or Wald-based test is known to over-reject.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Hacker, R. S., & Hatemi-J, A. (2006). Tests for causality between integrated variables using asymptotic and bootstrap distributions: Theory and application. Applied Economics, 38(13), 1489–1500. · DOI 10.1080/00036840500405763
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424–438. · DOI 10.2307/1912791
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.