Maki Cointegration Test
The Maki cointegration test extends cointegration testing to allow for an unknown number of endogenously-determined structural breaks in the cointegrating relationship. Introduced by Maki (2012), it builds on Gregory and Hansen (1996), enabling detection of cointegration even when relationships shift due to policy changes, institutional reforms, or fundamental regime shifts. This is essential for applied time-series work where structural change is common.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. · DOI 10.1016/j.econmod.2012.04.022
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. · DOI 10.1016/0304-4076(69)41685-7
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.