Methodenbewijsdossier
Dynamic OLS
Dynamic OLS is a cointegrating-regression estimator introduced by Stock and Watson (1993) that recovers the long-run relationship between I(1) variables. It augments the static regression with leads and lags of the differenced regressors, correcting endogeneity bias parametrically so that the long-run coefficient can be estimated by ordinary least squares.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
Dynamic Ordinary Least Squares Estimator
Taxonomisch methodendossier · regression-model / econometrics
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. · DOI 10.2307/2951763
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. · DOI 10.1016/S0731-9053(00)15007-8
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Nog geen gecureerde claims
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.