Bayesian Granger Causality
Bayesian Granger causality tests whether past values of one time series carry predictive information about another, framing the hypothesis through Bayesian inference rather than frequentist p-values. It combines a vector autoregressive (VAR) structure with prior distributions over coefficients and evaluates causal claims via posterior probabilities or Bayes factors, providing a probabilistic and nuanced alternative to the classical Granger test.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Geweke, J. (1984). Inference and causality in economic time series models. Handbook of Econometrics, 2, 1101-1144. Elsevier. · URL
- Granger causality. Wikipedia. · URL
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.