Bayesian Event Study Design
Bayesian Event Study Design extends the classical event study framework by replacing frequentist significance testing with a full Bayesian inferential framework. It estimates how an event (policy change, announcement, shock) alters an outcome trajectory by learning a prior model from the estimation window and updating it with observed data, yielding posterior distributions over abnormal effects and cumulative causal impacts with full uncertainty quantification.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Sorescu, A., Warren, N. L., & Ertekin, L. (2017). Event study methodology in the marketing literature: An overview. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(2), 186-207. · DOI 10.1007/s11747-017-0516-y
- Glassman, M., & McAfee, R. B. (1996). Bayesian estimation of abnormal stock returns. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 321-332. · URL
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.