Penganggar-S untuk Regresi Robust
Penganggar-S ialah kaedah regresi linear robust, yang diperkenalkan oleh Rousseeuw dan Yohai pada 1984, yang menganggarkan pekali dengan meminimumkan anggaran-M yang robust bagi skala residual berbanding varians residual. Dengan mengurangkan ukuran sebaran residual yang terhad ia boleh mencapai titik pecah sehingga 50%, jadi ia kekal boleh dipercayai walaupun apabila sebahagian besar data adalah pencilan, dan ia menyediakan peringkat pertama bagi penganggar-MM yang terkenal.
Baca kaedah sepenuhnya
Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Sumber
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Cara memetik halaman ini
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Anggaran MM untuk Regresi TeguhStatistik↔ compare
- Regresi Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS)Ekonometrik↔ compare
- Regresi KuantilEkonometrik↔ compare
- Penganggar Tau (τ) bagi RegresyenStatistik↔ compare
- Penganggar Theil-SenStatistik↔ compare
Dirujuk oleh
Terjumpa masalah pada halaman ini? Laporkan atau cadangkan pembetulan →