ScholarGate
Pembantu
Regression model

Ujian Lilliefors untuk Normaliti

Ujian Lilliefors ialah ujian kebaikan suai yang menyemak sama ada sampel selanjar berasal daripada taburan normal (atau eksponensial) apabila min dan varians tidak diketahui dan dianggarkan daripada data. Diperkenalkan oleh Hubert W. Lilliefors pada tahun 1967, ia melaraskan nilai kritikal ujian Kolmogorov-Smirnov supaya ia kekal sah setelah parameter taburan dianggarkan berbanding diketahui lebih awal.

Terapkan dengan StatMindTidak lama lagiVideoTidak lama lagiDownload slides

Baca kaedah sepenuhnya

Ahli sahaja

Log masuk dengan akaun percuma untuk membaca bahagian ini.

Log masuk

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Sumber

  1. Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916
  2. Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419

Cara memetik halaman ini

ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/ms/statistics/lilliefors-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Dirujuk oleh

ScholarGateLilliefors Test (Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown). Dicapai 2026-06-15 daripada https://scholargate.app/ms/statistics/lilliefors-test · Set data: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026