Rekod bukti kaedah
Bayesian VAR
Bayesian VAR adds Minnesota or other prior distributions to a vector autoregressive model to control over-parameterisation. Introduced by Litterman (1986) and extended to high dimensions by Bańbura, Giannone and Reichlin (2010), it outperforms classical VAR on short series and high-dimensional macroeconomic forecasts.
Rekod sumber
Petikan disalin secara verbatim daripada rekod sumber kaedah. Tiada pengesahan peringkat tuntutan disimpulkan daripadanya.
Bayesian Vector Autoregression
Rekod kaedah taksonomik · regression-model / econometrics
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. · DOI 10.1080/07350015.1986.10509491
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. · DOI 10.1002/jae.1137
Tuntutan yang dikurasi
Tuntutan disimpan dalam lejar bukti, setiap satu dengan penilaiannya sendiri.
Tiada tuntutan terkurasi lagi
Pandangan ini tidak mencipta penilaian tuntutan apabila lejar tiada.
Kaedah berkaitan
Dijana daripada graf kaedah dan ditunjukkan sebagai perhubungan yang dicadangkan mesin — tiada tuntutan bukti disimpulkan.