Koriģētais noteikšanas koeficients (R²_adj)
Koriģētais R² ir koeficienta noteikšanas labota versija, kas ņem vērā prognozētāju skaitu regresijas modelī. Ieviesis Anrī Teils (Henri Theil) 1961. gadā, tas risina standarta R² pamatierobežojumu: tendenci palielināties ikreiz, kad tiek pievienots jebkurš prognozētājs, neatkarīgi no tā, vai šis prognozētājs jēgpilni palīdz izskaidrot mērķa mainīgo.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Akaike informācijas kritērijs (AIC)Modeļu novērtēšana↔ compare
- Bayesian Information Criterion (BIC)Modeļu novērtēšana↔ compare
- Vidējā kvadrātiskā kļūda (MSE)Modeļu novērtēšana↔ compare
- R kvadrāts (R²)Modeļu novērtēšana↔ compare
- Vidējā kvadrātiskā kļūda (RMSE)Modeļu novērtēšana↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →