Time-varying parameter Engle-Granger cointegration
Time-varying parameter (TVP) Engle-Granger cointegration extends the classical two-step Engle-Granger framework by allowing the long-run relationship between integrated series to evolve over time. Instead of assuming a fixed cointegrating vector, the cointegrating coefficients are modelled as stochastic processes — typically via a random walk — and estimated with the Kalman filter or related state-space methods.
Avota reģistrs
Atsauces kopētas tieši no metodes avota reģistra. Tās nenozīmē nekādu apgalvojumu līmeņa verifikāciju.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. · DOI 10.2307/1913236
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. · DOI 10.1017/S0266466699155026
Kurēti apgalvojumi
Apgalvojumi saglabāti pierādījumu reģistrā, katram ar savu novērtējumu.
Šis skatījums neizgudro apgalvojumu novērtējumu, ja reģistrā tā nav.
Saistītās metodes
Ģenerēts no metodes grafika un parādīts kā mašīnas ieteiktas attiecības — netiek izvirzīts neviens pierādījumu apgalvojums.