Metodes pierādījumu reģistrs
Robust MA model
The Robust MA model applies robust estimation — typically M-estimation or bounded-influence methods — to the Moving Average time series model. By replacing the ordinary least squares loss with a bounded loss function, it produces parameter estimates that are far less sensitive to outliers, additive noise spikes, or heavy-tailed error distributions than the classical Gaussian MA.
Avota reģistrs
Atsauces kopētas tieši no metodes avota reģistra. Tās nenozīmē nekādu apgalvojumu līmeņa verifikāciju.
Robust Moving Average Model
Taksonomiskās metodes reģistrs · regression-model / econometrics
- Denby, L., & Martin, R. D. (1979). Robust estimation of the first-order autoregressive parameter. Journal of the American Statistical Association, 74(365), 140–146. · DOI 10.1080/01621459.1979.10481630
- Muler, N., Pena, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. Annals of Statistics, 37(2), 816–840. · DOI 10.1214/07-AOS570
Kurēti apgalvojumi
Apgalvojumi saglabāti pierādījumu reģistrā, katram ar savu novērtējumu.
Vēl nav kurētu apgalvojumu
Šis skatījums neizgudro apgalvojumu novērtējumu, ja reģistrā tā nav.
Saistītās metodes
Ģenerēts no metodes grafika un parādīts kā mašīnas ieteiktas attiecības — netiek izvirzīts neviens pierādījumu apgalvojums.