Lineārais Kvadrātisko Gausa (LQG)
Lineārais Kvadrātisko Gausa (LQG) regulators apvieno Lineāro Kvadrātisko Regulators (LQR) ar Kalmana filtru, lai apstrādātu stohastiskas sistēmas ar mērījumu un procesa troksni. LQG, ko izstrādājis Kalmans un vēlāk formalizējis Athans un citi, ir dabiska LQR stohastiska paplašinājuma forma un joprojām ir zelta standarts optimālai lineārai vadībai trokšņa apstākļos, ar pielietojumiem kosmosa kuģu, lidmašīnu autopilotu un rūpniecisko procesu vadībā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/control-theory/linear-quadratic-gaussian
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Pagarinātais Kalmana filtrsVadības teorija↔ salīdzināt
- Kalman FilterBajesa metodes↔ salīdzināt
- Lineārais Kvadrātiskais RegulatorsVadības teorija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →