Regression model
강건 하우즈만 모형 적합성 검정 (Robust Hausman Specification Test)
강건 하우즈만 검정은 패널 데이터 모형에서 고정효과 추정량과 임의효과 추정량 중 선택하기 위해 사용되는, 이분산성과 자기상관성에 강건한 하우즈만 모형 적합성 검정의 변형이다. 이는 1978년 하우즈만의 검정과 1993년 아렐라노가 개발한 상관 효과에 대한 강건한 처리에 기반한다.
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출처
- Hausman, J. A. (1978). Specification Tests in Econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Arellano, M. (1993). On the Testing of Correlated Effects with Panel Data. Journal of Econometrics, 59(1-2), 87-97. DOI: 10.1016/0304-4076(93)90040-C ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity- and Autocorrelation-Robust Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/robust-hausman-test
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