Process / pipelineOptimal state estimation
칼만 필터 (Kalman Filter)를 이용한 신호 추적
칼만 필터는 잡음이 포함된 측정값으로부터 선형 동적 시스템의 상태를 최적으로 추정하는 재귀 알고리즘으로, 평균 제곱 오차를 최소화합니다. 1960년 루돌프 칼만(Rudolf Kalman)이 소개한 이 필터는 시간에 따라 변하는 시스템에 대한 실시간 최적 추정을 가능하게 함으로써 제어 이론, 항법 및 신호 처리 분야에 혁명을 일으켰습니다. 칼만 필터는 우주선 추적, GPS 항법 및 수많은 현대 응용 분야에 필수적이 되었습니다.
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출처
- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35–45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Grewal, M. S., & Andrews, A. P. (2015). Kalman Filtering: Theory and Practice with MATLAB (4th ed.). Wiley-IEEE Press. link ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Kalman Filter for Signal Estimation and Tracking. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/signal-processing/kalman-filter-signal
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