방법 증거 기록
Robust Time Series Analysis
Robust Time Series Analysis fits autoregressive, moving-average, and ARIMA models to series that contain outliers or structural breaks, using M-estimation or MM-estimation instead of ordinary least squares so that a few anomalous observations do not distort the fit. It follows the robust statistics tradition consolidated in Maronna, Martin, Yohai and Salibián-Barrera (2019).
원본 기록
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Robust Time Series Analysis (M- and MM-estimation based AR / MA / ARIMA)
분류학적 방법 기록 · regression-model / statistics
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J., & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. · ISBN 978-1119214687
- Peña, D., & Guttman, I. (1988). A Bayesian Approach for Predicting with Outliers. Journal of the American Statistical Association. · URL
큐레이션된 주장
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관련 방법
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