방법 증거 기록
Newey-West HAC
Newey-West HAC standard errors, introduced by Whitney Newey and Kenneth West in 1987, provide a covariance matrix estimator for OLS regression that remains valid under both heteroskedasticity and serial autocorrelation of unknown form. They are the standard tool for correcting inference in time-series and panel regression when residuals are not i.i.d., requiring no specification of the error structure beyond choosing a bandwidth parameter.
원본 기록
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Newey-West HAC Standard Errors
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
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