방법 증거 기록
Chow Test
The Chow test, introduced by Gregory Chow in 1960, checks whether the coefficients of a linear regression are the same across two subsamples — that is, whether a structural break occurs at a known point such as a policy change, crisis, or regime shift. It compares the fit of a single pooled regression with the combined fit of two separate regressions; a large improvement from splitting indicates the relationship differs between the two periods or groups.
원본 기록
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Chow Test for Structural Break / Parameter Stability
분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics
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