PHFS-HVaR — 확률적 주저하는 퍼지 집합을 위한 주저하는 VaR (Zhou-Xu 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — 확률적 주저하는 퍼지 집합을 위한 주저하는 VaR (Zhou-Xu 2017))은 2017년 Zhou와 W. Xu가 도입한 순위형 다기준 의사결정(MCDM) 방법이다. 이 방법은 여러 기준에 따라 점수가 매겨진 대안들의 의사결정 행렬을 구조화되고 재현 가능한 결과로 변환한다.
Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
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ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/decision-making/phfs-hvar