手法証拠記録
Threshold and Smooth-Transition VAR
Threshold VAR and Smooth-Transition VAR are nonlinear multivariate time-series models in which the coefficients of a vector autoregression switch between regimes according to a threshold variable. Building on Tsay's 1998 treatment of multivariate threshold models, they capture different dynamic structures across phases such as the business cycle, financial crises, or policy differences.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR)
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. · DOI 10.1080/01621459.1998.10473779
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. · URL
キュレーションされた主張
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関連手法
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