手法証拠記録
Panel VARX
Panel VARX extends vector autoregression to heterogeneous panels with exogenous variables, enabling simultaneous modeling of multiple endogenous variables alongside observed external factors across many units. Introduced by Holtz-Eakin et al. (1988) and advanced by Canova and Ciccarelli (2013), it captures dynamic relationships within units while allowing parameters to vary across units. This framework is essential for macroeconomic panels and understanding cross-unit heterogeneity in responses to common shocks.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. · DOI 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. · DOI 10.2307/1913103
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
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