手法証拠記録
Bai-Perron Test
The Bai-Perron test, introduced by Jushan Bai and Pierre Perron in their landmark 1998 Econometrica paper, is a least-squares-based procedure for detecting, estimating, and testing the number of structural breaks in a linear regression model estimated on time-series data. Unlike single-break tests, it simultaneously identifies multiple change-points in a sample, providing economists and empirical researchers with a rigorous, data-driven way to locate parameter instability across time.
出典記録
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Bai-Perron Multiple Structural Break Test
分類的手法記録 · hypothesis-test / econometrics
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