手法証拠記録
Anderson-Hsiao IV
The Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore Anderson and Cheng Hsiao in 1981, it resolves the Nickell bias that arises when fixed effects are eliminated by first-differencing, by instrumenting the differenced lagged dependent variable with its own second lag in levels or differences.
出典記録
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Anderson-Hsiao Instrumental Variables Estimator
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
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