アンサンブルカルマンフィルタ

アンサンブルカルマンフィルタ（EnKF）は、1994年にGeir Evensenによって導入された逐次モンテカルロデータ同化アルゴリズムである。これは、古典的なカルマンフィルタを高次元非線形力学系に拡張するもので、完全な共分散行列を伝播させる代わりに、有限個のモデル実現のアンサンブルによって予測誤差共分散を表す。各アンサンブルメンバーは非線形モデルを通じて進化し、観測はサンプルベースのカルマンゲインを計算することによって同化されるため、この手法は大規模地球物理学モデルに対して計算上実行可能である。