動的メトロポリス・ヘイスティングス法

動的メトロポリス・ヘイスティングス（動的MH）アルゴリズムは、メトロポリス・ヘイスティングスMCMCサンプラーをベイズ状態空間モデルおよび時変パラメータモデルに適用する。各時間ステップにおいて、潜在状態または進化するパラメータは、提案・受理ステップを通じて更新され、単一のフィルタリング推定値ではなく、軌跡全体に対する事後分布が得られる。